En efecto, es un nido de una avispa, hay varios géneros de ellas que fabrican este tipo de nido, pero por la forma del tuyo según se ve en la fotos es del género
SceliphronConstruyen esos nidos con barro que mezclan con su saliva, mediante unas pequeñas vibraciones y sus mandibulas lo van amoldando,construyéndolo poco a poco.
Más tarde pondrá un huevo, después meterá dentro pequeños arácnidos, larvas, saltamontes etc... paralizados por su veneno y sellará la entrada del nido. Cuando nazca la larva del huevo que puso en el interior se alimentará de los insectos que aún seguirán paralizados.
Una vez completado su desarrollo se convertirá en avispa dentro del nido y saldrá de él. De ahi a que vieras esos restos de piel, que son los de la pupa cuando se estaba desarrollando.
Apasionante mundo el de los insectos....

Un saludo!